何为量化交易?为什么要了解量化交易?
本文由公众号【阿杰说量化】发布
不管你怎么称呼它,是“量化交易”、“算法交易”、“程序交易”、“自动交易”、“机器人交易”,还是“黑匣子交易”,一提到这些名称,大多数人的心目中马上联想到的可能就是“科学怪人”的形象——一些智商极高、戴着厚厚镜片的天才,在一大堆电脑显示屏的包围下,击打着键盘,运用神秘的数学公式,在数不清的各种交易品种之间频繁交易,瞬间就能创造巨大的财富,但最终总是会带来毁灭性的
确实,大多数人——包括许多资深的投资人士,对于量化交易的态度,可以说是又敬又畏。一方面觉得它高深莫测,心存敬佩;另一方面又觉得它充满风险,备感恐惧。但实际上这两种态度都是完全没有必要的。
为什么要了解量化交易
有的人可能会觉得,我做的是基本面分析,是做价值投资的,量化交易跟我有什么关系呢?确实,即使从没听说过量化交易,你也可能成为一名出色的投资者。但是,随着市场和技术的发展,无论是投资者,还是证券公司等中介公司,对量化交易有所了解是非常有必要的。
投资者:发现新的空间和机会
无论你采用什么投资策略,和做任何事情一样,决定成败的重要因素之一就是你所面临的竞争。30年前国内,几乎人人都在数波浪,根本没人关心公司的基本面。像四川长虹、青岛海尔等很多上市公司,利润持续翻番,市盈率却是个位数。到上市公司进行调研,人家都不知道你是来干嘛的,开股东大会也见不到几个股东。那时候做价值投资,可以说确实是好时光,因为几乎没有竞争。
可是在今天,人人都是价值投资者,大家都在研究财务报表,人人都在进行公司调研。很显然,价值投资的竞争是大大激化了。而与此同时,量化交易可以说还处在相当初级的阶段,尽管也有一些人在进行这方面的尝试,但整体而言,规模还相当小,还有很大的进入空间,这就给量化交易者提供了发挥的空间。
投资者:优化当前的投资策略
当前最成功的量化交易基金——“文艺复兴(Renaissance Technologies)”的创始人詹姆斯·西蒙斯(James Simons)说过,那些从事量化交易的数学家和物理学家,最大的贡献并不在于他们所掌握的理论知识,而是他们所带来的科学精神。前面已经说过,绝大部分的量化交易策略实际上都是源于已有的策略。但是,当你必须把一项投资策略的所有方面都以量化形式来加以确定的话,你就不得不对这项策略的各个方面进行更深入的思考。
巴菲特和芒格看上去和量化交易压根扯不上边,但在某种程度上,可以说他们本身就是人肉版的量化交易机器。巴菲特一直强调,投资最重要的是要理性,不能让情绪影响你的投资决策。芒格强调要以“清单”的形式来进行投资判断。这些都是与量化交易相类似的原则。当你还没有练就巴菲特和芒格那样理性判断的功力时,了解量化交易的原则,可以有效地帮助你提高当前投资策略的合理性。
实际上,有研究显示,基于客观性标准的交易策略,整体而言,能比人工判断的交易策略创造更多的超额收益。当然这并不是说让你完全放弃主观判断,毕竟有些东西是很难量化的。但是,通过了解量化交易的策略,可以帮助你重新思考你现有投资策略的各个环节,哪些地方可以更具备客观性,减少主观判断的错误。同时,也可以让你更加明确,哪些环节是真正依赖于你的主观判断能力的。
什么是量化交易
从广义上来讲,量化交易是一种利用定量的数据指标,根据事先确定的运算模型,产生买卖决策的投资决策方式。它是相对依据于主观判断的投资决策方式而言的,我这里所说的量化交易,基本上就是指这种广义上的含义。
在实际应用的时候,我们的投资决策未必是100%的量化,也未必是100%的主观。什么算量化交易,什么不算量化交易,可能会有异议。所以,一些人所说的量化交易相比另外一些人所说的量化交易,要求可能更严格一些,是专指一些定量化、自动化程度更高的投资交易方式。
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对量化交易感兴趣的朋友可以关注公众号【阿杰说量化】一起探讨,互相学习,共同进步。
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