东方基金新基东方中证500指数增强正式发售，锚定中证500投资机会_当前滚动

在瞄准沪深300指数推出指数增强型基金后，东方基金即将推出又一量化投资力作。

(资料图片仅供参考)

12月5日，拟由东方基金基金经理盛泽担任管理人的东方中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“东方中证500指数增强”，基金代码：A类016323；C类016324）正式发售，引起了市场关注。

公开资料显示，东方中证500指数增强为指数增强型股票基金，投资于股票的资产占基金资产的比例范围为80%-95%，其中，投资于中证500指数成分股和备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80%。

作为一只指数增强型基金，东方中证500指数增强期望在对标的指数进行有效跟踪的基础上，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

拟任基金经理盛泽长期深耕量化投资

ORIENT FUND

公开资料显示，本次执掌东方中证500指数增强的基金经理盛泽，曾任德邦基金量化投资部研究员、基金经理助理、专户投资经理，2018年7月加入东方基金管理股份有限公司，现任东方基金量化投资部副总经理，主要负责指数增强公募基金及绝对收益型策略产品的投资管理工作。

盛泽为英国华威大学经济学硕士，具有7年证券从业经历，其中4年公募基金投资管理经验，具备多年BGI体系多因子量化选股、量化对冲策略、指数增强策略的投资研究经验。

目前，盛泽在管的有6只产品，分别为东方岳混合型基金、东方核心动力混合型基金、东方鼎新灵活配置混合型基金、东方量化成长灵活配置混合型基金、东方量化多策略混合型基金、东方欣冉九个月持有期混合型基金。

其中，东方岳混合和东方核心动力混合两只基金为沪深300指数增强型策略产品。

产品定期报告数据显示，截至2022年9月30日，盛泽在管的东方岳灵活配置混合近三年净值增长率达到36.53%，同期业绩比较基准收益率为3.73%（数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30)；东方核心动力混合A近三年净值增长率达到36.57%，同期业绩比较基准收益率为3.49%（数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30）。

此外，盛泽在管的东方量化成长灵活配置混合近三年净值增长率为30.51%，同期业绩比较基准收益率为12.50%（数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30）。

在长期的投研实践中，盛泽在美国巴克莱全球投资者公司的多因子量化选股体系的基础上，拟合A股市场的投资环境，不断深化自身量化投资体系，建立起多因子选股模型。

具体而言，多因子选股模型的建立，首先要根据行业基本面轮动，观察当前宏观至微观的高景气度行业及细分优质赛道；然后通过自下而上的选股模式，挑选优质公司背后的共同特征，形成以因子选股的投资逻辑来追求以基本面驱动的超额收益。

“由于企业基本分为好几种特征，我们将特征归类成不同类型的大类因子，从而更加全面地评估个股预期获得超额收益的能力。同时基于量化投资的组合分散性，有效剥离了重仓个股对组合造成的巨大影响，也一定程度上确保组合的行业配置、风格暴露、个股权重、跟踪误差等较基准指数的偏离在控制范围内。”盛泽表示。

震荡市下关注量化基金优势

ORIENT FUND

近几年，投资市场波动频频，在震荡市下，许多投资者将目光投向了量化投资。根据中信证券研究报告估算，当前量化交易占A股市场的占比大概在10%-20%之间。

盛泽认为，“从当前时间推算，量化基金的未来空间依然较大。整体而言，量化基金的优势在随着市场不断进步的过程当中或将不断放大。”

具体而言，量化交易一定程度上以数学模型替代人为的主观判断，基于历史大数据编写软件程序来实时监测交易情况，通过设定条件来自动执行买入、卖出操作。

因此，量化交易具有很强的客观性，极大地减少了投资者情绪波动的影响，一定程度上避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性投资决策，摒除了人性的一些弱点，比如纠结、贪婪等。

此外，盛泽认为，量化也是一种投资手段，这种投资手段可以运用在不同的投资品种和不同的基金产品中，比如灵活配置型基金、偏股混合型基金和偏债混合型基金。在不同类型的基金中，量化手段或有助于产出胜率相对较高的有效策略。

“量化从海量数据着手，通过它的策略和模型，以及统计方法进行分析计算之后，有助于捕捉到一些人为难以捕捉到的投资机会。”盛泽表示。

据了解，此次发售的东方中证500指数增强是东方基金在量化投资方面的又一力作。其将在跟踪中证500指数的前提下通过主动量化投资模型精选优质个股，但不仅限于中证500指数成分股，在严格控制组合风险暴露的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

备注：东方核心动力混合型证券投资基金A合同生效时间：2008年6月24日，郑军恒任职时间2006.06.24-2010.09.15，张岗任职时间2010.09.16-2015.04.29，薛子徵任职时间2015.04.30-2019.09.16，朱晓栋任职时间2015.04.30-2018.01.23，盛泽任职时间2019.09.17至今。2009-2021年各会计年度净值增长率分别为2.83%、-6.35%、-24.39%、6.83%、7.68%、20.14%、 62.35%、-10.99%、2.95%、-22.42%、28.72%、44.11%、6.08%，同期业绩比较基准收益率分别为13.03%、-9.15%、-19.39%、7.08%、-6.02%、42.85%、7.52% 、-8.42%、17.08%、-19.17%、29.59%、22.48%、-2.86%。(数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30)

东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金合同生效时间：2018年3月21日，刘志刚任职时间2018.03.21-2018.09.11，盛泽任职时间2018.08.13至今，王怀勋任职时间2022.05.17至今，2018-2021年各会计年度净值增长率分别为-16.66%、34.09%、25.94%、14.86%，同期业绩比较基准收益率分别为-18.80%、16.35%、12.91%、10.37%。(数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30)

东方岳灵活配置混合型证券投资基金合同生效时间：2016年9月22日，邱义鹏任职时间2016.09.22-2017.01.18，姚航任职时间2016.09.22-2018.01.23，张玉坤任职时间2016.12.27-2019.01.01，刘志刚任职时间2017.07.24-2018.09.11，盛泽任职时间2018.09.12至今，2016-2021年各会计年度净值增长率分别为-2.27%、14.18%、-20.78%、47.14%、41.97%、7.80%，同期业绩比较基准收益率分别为-1.25%、3.01%、-3.99%、10.99%、7.99%、0.33%。(数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30)

东方量化多策略混合型证券投资基金合同生效时间：2019年2月22日，盛泽任职时间2019.02.22至今，王怀勋任职时间2022.05.17至今，2019-2021年各会计年度净值增长率分别为1.16%、19.64%、-15.53%，同期业绩比较基准收益率分别为10.38%、15.98%、12.35%。(数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30)

东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A合同生效时间：2015年04月21日，邱义鹏任职时间2015.04.21-2017.01.18，周薇任职时间2015.04.21-2018.01.23，朱晓栋任职时间2015.04.21-2019.01.01，黄诺楠任职时间2017.03.09-2017.09.17，刘志刚任职时间2017.05.31-2018.09.11，盛泽任职时间2018.09.12至今。2015-2021年各会计年度净值增长率分别为3.75%、2.13%、15.01%、-21.02%、28.06%、18.20%、5.49%，同期业绩比较基准收益率分别为5.59%、8.01%、8.00%、8.00%、8.00%、8.00%、8.00%。(数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30)

东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金C合同生效时间：2016年04月20日，邱义鹏任职时间2016.04.20-2017.01.18，周薇任职时间2016.04.20-2018.01.23，朱晓栋任职时间2016.04.20-2019.01.01，黄诺楠任职时间2017.03.09-2017.09.17，刘志刚任职时间2017.05.31-2018.09.11，盛泽任职时间2018.09.12至今。2016-2021年各会计年度净值增长率分别为1.48%、15.03%、-19.99%、37.56%、17.83%、5.17%，同期业绩比较基准收益率分别为5.61%、8.00%、8.00%、8.00%、8.00%、8.00%。(数据来源：基金定期报告，截止日期：2022.09.30)

盛泽，英国华威大学经济学硕士；7年证券从业经历，其中4年公募基金投资管理经验现任东方基金量化投资部副总经理（主持工作）。历任德邦基金量化投资部研究员、基金经理助理、专户投资经理。2018年7月加入东方基金管理股份有限公司，现任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

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基金有风险，投资需谨慎。

公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人】提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、【东方中证500指数增强型证券投资基金】（以下简称“本基金”），基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

注：中证500指数（“标的指数”）由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证及/或其指定的第三方。“中证500指数”是中证的注册商标。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任（无论是否存在过失）。中证对于跟踪标的指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广，中证不承担与此相关的任何责任。

关键词： 证券投资基金 量化投资 东方基金