国家自然科学基金立项丨面上项目：系统性风险控制下的投资组合优化与管理

国家自然科学基金委员会发布《2022年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》，我院2022年共获得15项国家自然科学基金立项。其中重点项目1项，面上项目9项，青年科学基金项目5项。

国家自然科学面上项目

系统性风险控制下的投资组合优化与管理

(资料图)

Systemic Risk Constrained Portfolio Optimization and Management

摘要

金融市场系统性风险（systemic risk，不同于systematic risk）是指部分金融资产受到冲击的情况下导致的市场大幅度的同步下跌风险。该风险主要由金融资产之间的关联关系所导致的风险传染效应而造成。本项目以股票市场为基本对象，通过引入衍生资产，从投资者的视角，通过可行性、可控性和可解性三个维度来研究金融市场投资所面临的系统性风险的测度、控制与优化问题。

项目申请人简介

朱书尚

朱书尚，中山大学管理学院教授，中山大学"百人计划"引进学者。曾为京都大学 COE研究员且多次访学香港中文大学。主要研究领域为金融风险管理、系统性风险与金融传染、投资组合优化，主持过4项国家自然科学基金项目，在 Journal of Economic Dynamics and Control、Journal of Banking and Finance、Mathematical Finance、IEEE Transactions on Automatic Control、INFORMS Journal on Computing、Operations Research 等众多国内外学术刊物上发表论文多篇。

来源：科研与研究生教育办公室

编审：高胜嘉、蒋莉

责任编辑：罗萍

初审：陈融融

审核：张毅芳

审核发布：谢曼华

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关键词： 国家自然科学基金 投资组合 系统性风险